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  3. 张先生家庭属于中等收入阶层，没有任何负债，其家庭总资产达到200万元。张先生拿出140万元全部投资于股票，张先生秉持着“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念，将140万元的资金投资于A、B两支股票，两支股票的预期收益如下表: 判断张先生投资的A、B两支

张先生家庭属于中等收入阶层，没有任何负债，其家庭总资产达到200万元。张先生拿出140万元全部投资于股票，张先生秉持着“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念，将140万元的资金投资于A、B两支股票，两支股票的预期收益如下表: 判断张先生投资的A、B两支

admin2010-05-20  81
问题 张先生家庭属于中等收入阶层，没有任何负债，其家庭总资产达到200万元。张先生拿出140万元全部投资于股票，张先生秉持着“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念，将140万元的资金投资于A、B两支股票，两支股票的预期收益如下表:

判断张先生投资的A、B两支股票是否符合“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念。(判断并写出理由，注明简要步骤)
选项
答案判断张先生投资的A、B两支股票的相关性简要步骤如下: (1)计算A、B两支股票的数学期望(4分) E(A)=12%×0.15+7%×0.45+(-2.25%)×0.4=4.05% E(B)=21%×0.15+10%×0.45+(-9%)×0.4=4.05% (2)计算A、B两支股票的方差(4分) D(A)=(12%-4.05%)(12%-4.05%)×0.15+ (7%-4.05%)(7%-4.05%)×0.45+ (-2.25%-4.05%)(-2.25%-4．05%)×0.4 =0.002928 D(B)=(21%-4.05%)(2l%-4.05%)×015+ (10%-4.05%)(10%-4.05%)×0.45+ (-9%-4.05%)(-9%-4.05%)×0.4 =0.012715 (3)计算A、B两支股票的标准差 A股票的标准差:0.0541 B股票的标准差:0.1128 (4)计算A、B两支股票的协方差 [*] (5)计算A、B两支股票的相关系数 [*] 由以上计算可以得出，相关系数等于1，说明A、B两支股票的涨跌程度完全一致，张先生的投资并没有符合“不要将鸡蛋放在一个篮子里”的投资理念。
解析
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