在内在价值大于0的前提下,下列关于美式期权价格变动的表述中,不正确的有( )。

admin2022-01-19  26

问题 在内在价值大于0的前提下,下列关于美式期权价格变动的表述中,不正确的有(   )。

选项 A、股票价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格升高,美式看跌期权的价格降低
B、执行价格增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
C、到期期限增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高
D、股价波动率增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格降低,美式看跌期权的价格升高

答案C,D

解析 在内在价值大于0的前提下,到期期限增加,其他变量不变时,关式看涨期权的价格和美式看跌期权的价格都升高;股价波动率增加,其他变量不变时,美式看涨期权的价格和美式看跌期权的价格都升高。所以选项C、D的表述不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8u6c777K
0

最新回复(0)