2. 财经
  3. 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

admin2009-09-26  75
问题 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。
选项 A、0.18；0.89
B、0.15；0.53
C、0.45；0.85
D、0.32；0.81
答案A
解析 协方差=该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×两者的相关系数 =0.8×0.45×0.5=0.18。该股票的β系数=相关系数×(股票的标准差/市场组合的标准差)=0.5×(0.8/0.45)=0.89。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8wcr777K
本试题收录于： 理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
0

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)