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  3. 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

admin2009-09-26  36
问题 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。
选项 A、0.18；0.89
B、0.15；0.53
C、0.45；0.85
D、0.32；0.81
答案A
解析 协方差=该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×两者的相关系数 =0.8×0.45×0.5=0.18。该股票的β系数=相关系数×(股票的标准差/市场组合的标准差)=0.5×(0.8/0.45)=0.89。
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