计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。

admin2009-10-26 100

问题计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。

选项 A、可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B、可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C、可以计算信用风险
D、计算所需样本数据少，简化了计算量

答案A,B,C

解析蒙特卡罗模拟法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/92Fg777K

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

基本分析流派是指以()作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。I．宏观经济形势Ⅱ．行业特征Ⅲ．地区特征Ⅳ．上市公司的基本财务数据
资产负债分布结构不合理，会影响金融机构现金流量的稳定性，进而增加流动性风险。金融机构应当严格遵守限额管理的相关要求，最大程度地降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，确保资产负债分布结构合理。具体建议有()。I．金融机构应控制各类资
对客户初级信息收集的方法一般是()。
关于理财价值观的说法，错误的是()。
《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定，证券公司、证券投资咨询机构应当对证券投资顾问()等环节实行留痕管理。I．业务推广Ⅱ．协议签订Ⅲ．服务提供Ⅳ．投诉处理
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以()。
通过对上市公司的负债比率分析，()。Ⅰ．财务管理者可以获得公司的资产负债率是否合理的信息Ⅱ．经营者可以获得公司再次借贷难易程度的信息Ⅲ．投资者可以获得上市公司股价未来确定走势的信息Ⅳ．债权人可以获得其贷给公司的款项是否安全的信息
下列对总体、样本和统计量的含义的表述中，正确的是()。Ⅰ．总体是指具有某一特征的研究对象的全体所构成的集合Ⅱ．样本是从总体中抽取部分个体所组成的集合Ⅲ．统计量是用来描述样本特征的概括性数字度量Ⅳ．总体是指具有某一特征的研究对象的
如果X是服从正态分布的随机变量，则exp(x)服从()。
当期收益率的缺点表现为()。Ⅰ．零息债券无法计算当期收益Ⅱ．不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券Ⅲ．一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣Ⅳ．计算方法较为复杂

随机试题

下列哪个滤镜可以减少渐变中的色带A
美国四大公共政策研究机构是（）
转移支出对生产和就业的影响是()的。
2019年5月，公民方某将持有的境内上市公司限售股转让，取得转让收入20万元，假设该限售股原值无法确定，方某转让限售股应预扣预缴的个人所得税为()万元。
甲、乙和丙三种不同浓度、不同规格的酒精溶液，单瓶重量分别为3公斤、7公斤和9公斤，如果将甲乙各一瓶、甲丙各一瓶和乙丙各一瓶分别混合，得到的酒精浓度分别为50％、50％和60％。如果将三种酒精各一瓶混合，得到的酒精中要加入多少公斤纯净水后，其浓度正好是50％
givefullplaytoone’sadvantages
Childrenneedexercise.Parentsoftenworrythat【C1】______timeforathleticsorevenforjustplayingontheJungleJimis
Somepeoplehaveamorecomplicatedsensorylifethanothers.Mosttastetunaonlywhentheyeatit.Afew,though,tasteitwhe
A、Theyworkedforlongtimeandnearlyhadnoleisure.B、Theyusuallyhadtowork8hourseachday.C、Theyworkedveryhardbut
JustoffthecoastofSouthernCaliforniasitsSantaCruzIsland,whereamagicalcreaturecalledtheislandfox【C1】______Adeca

最新回复(0)

计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

基本分析流派是指以()作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。I．宏观经济形势Ⅱ．行业特征Ⅲ．地区特征Ⅳ．上市公司的基本财务数据

对客户初级信息收集的方法一般是()。

关于理财价值观的说法，错误的是()。

《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定，证券公司、证券投资咨询机构应当对证券投资顾问()等环节实行留痕管理。I．业务推广Ⅱ．协议签订Ⅲ．服务提供Ⅳ．投诉处理

在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以()。

如果X是服从正态分布的随机变量，则exp(x)服从()。

当期收益率的缺点表现为()。Ⅰ．零息债券无法计算当期收益Ⅱ．不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券Ⅲ．一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣Ⅳ．计算方法较为复杂

下列哪个滤镜可以减少渐变中的色带A

美国四大公共政策研究机构是（）

转移支出对生产和就业的影响是()的。

2019年5月，公民方某将持有的境内上市公司限售股转让，取得转让收入20万元，假设该限售股原值无法确定，方某转让限售股应预扣预缴的个人所得税为()万元。

givefullplaytoone’sadvantages

Childrenneedexercise.Parentsoftenworrythat【C1】______timeforathleticsorevenforjustplayingontheJungleJimis

Somepeoplehaveamorecomplicatedsensorylifethanothers.Mosttastetunaonlywhentheyeatit.Afew,though,tasteitwhe

A、Theyworkedforlongtimeandnearlyhadnoleisure.B、Theyusuallyhadtowork8hourseachday.C、Theyworkedveryhardbut

JustoffthecoastofSouthernCaliforniasitsSantaCruzIsland,whereamagicalcreaturecalledtheislandfox【C1】______Adeca

计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。