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以下关于利率上限期权和下限期权的描述中,正确的是( )。
以下关于利率上限期权和下限期权的描述中,正确的是( )。
admin
2022-04-20
57
问题
以下关于利率上限期权和下限期权的描述中,正确的是( )。
选项
A、如果市场参考利率高于利率上限,则利率下限期权的卖方不需要承担任何支付义务
B、如果市场参考利率低于利率下限,则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
C、如果市场参考利率低于利率上限,则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
D、如果市场参考利率高于利率上限,则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额
答案
B,D
解析
利率上限期权又称“利率封顶”,通常与利率互换组合,指期权的买方支付权利金,与期权的卖方达成一个协议,该协议中指定某一种市场参考利率,同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内,如果市场参考利率高于协定的利率上限水平,卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分;如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平,则卖方无需承担任何支付义务。利率下限期权又称“利率封底”,与利率上限期权相反,期权买方在市场参考利率低于协定的利率下限时可取得低于下限利率的差额。
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