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某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
admin
2016-07-13
25
问题
某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以X
A
的比例投资于证券A，以X
B
的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。
选项
A、X
A
、X
B
均大于或等于0
B、投资组合P的期望收益率E(r
P
)=X
A
E(r
A
)+X
B
E(r
B
)
C、投资组合P收益率的方差σ
P
2
=X
A
2
σ
A
2
+X
B
2
σ
B
2
D、X
A
+X
B
=1
答案
C
解析
投资组合P的收益率的方差σ
P
2
应为：σ
P
2
=X
A
2
σ
A
2
+X
B
2
σ
B
2
+2X
A
X
B
σ
A
σ
B
ρ
AB
，其中ρ
AB
为相关系数。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师（ChFP）
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