已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: 分别计算甲、乙股票的必要收益率。

admin2019-04-11  26

问题 已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求:
分别计算甲、乙股票的必要收益率。

选项

答案由于市场达到均衡,则期望收益率=必要收益率。 甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12%。 乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15%。

解析
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