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研究人员测定,两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率。国民生产总值的预期变化是3%,利率的预期变化是4.5%,某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1.2,利率的贝塔系数是-0.8,如果股票的期望收益是11%,国民生产总值的变化是4.
研究人员测定,两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率。国民生产总值的预期变化是3%,利率的预期变化是4.5%,某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1.2,利率的贝塔系数是-0.8,如果股票的期望收益是11%,国民生产总值的变化是4.
admin
2017-11-19
32
问题
研究人员测定,两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率。国民生产总值的预期变化是3%,利率的预期变化是4.5%,某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1.2,利率的贝塔系数是-0.8,如果股票的期望收益是11%,国民生产总值的变化是4.2%,利率是4.6%,修正后的股票期望收益是多少?
选项
答案
已知股票的期望收益,可以利用风险因素的超出预期的变动来确定修正后的股票预期收益,修正后的股票期望收益为:R=11%+1.2×(4.2%-3%)-0.8×(4.6%-4.5%)=12.36%
解析
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金融硕士(金融学综合)
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