假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。

admin2009-04-20 36

问题假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。

选项 A、13.2%和14.65%
B、16.4%和14.65%
C、13.2%和16.4%
D、16.4%和13.2%

答案A

解析证券组合的预期报酬率＝12%×70%+16%×30%＝13.2%；证券组合的标准差

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