一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：；向银行支

admin2015-09-29 39

问题一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：

英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：
期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：

；向银行支付的欧元利率：7％。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：
即期汇率：

1年期远期差价：165／8—173／4cdis
2年期远期差价：301／8—311／4cdis
清算出每年货币互换可规避的汇率风险造成的损失或取得的收益以及货币互换无法规避的损失或收益。

选项

答案第一年，货币互换可规避100万欧元的汇率浮动，但同时产生不可规避的一100万欧元的汇率浮动。第二年，货币互换可以规避3210万欧元的汇率浮动，但剩下3000万欧元不可规避。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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