资产管理人在构造指数化组合时,可能面临的问题有( )。

admin2015-03-10  22

问题 资产管理人在构造指数化组合时,可能面临的问题有(    )。

选项 A、公司债券或抵押支持债券可能包含大量不可流通或流动性较低的投资对象
B、投资组合业绩会劣于债券指数业绩
C、如果指数构造机构高估了再投资利率,则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
D、市场指数可能无法复制或复制成本很高

答案A,B,C,D

解析 资产管理人在构造指数化组合时,可能面临的问题或困难有:①构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格,因而导致投资组合业绩会劣于债券指数业绩;②公司债券或抵押支持债券可能包含大量不可流通或流动性较低的投资对象,其市场指数可能无法复制或复制成本很高;③总收益率依赖于对息票利息再投资利率的预期,如果指数构造机构高估了再投资利率,则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩。
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