2. 财经
  3. 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。(2009年新)

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。(2009年新)

admin2014-03-12  65
问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为(       )元。(2009年新)
选项 A、0．5
B、0．58
C、1
D、1．5
答案B
解析 利用欧式看涨期权和欧式看跌期权之间的平价公式，18+0．5=C涨+19／(1+6％)，则C涨=0．58(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9Osc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)