对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。

admin2013-01-04 52

问题对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。

选项 A、如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B、若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C、若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D、如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数

答案C

解析相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项A正确；只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险，所以选项B正确，选项C不正确；相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等于组合内两项资产标准差的加权平均数，所以选项D正确。

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