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对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。
对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。
admin
2013-01-04
26
问题
对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。
选项
A、如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险
B、若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少
C、若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少
D、如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
答案
C
解析
相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险,所以选项A正确;只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险,所以选项B正确,选项C不正确;相关系数为1时不能抵消任何风险,组合收益率的标准差等于组合内两项资产标准差的加权平均数,所以选项D正确。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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