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  3. 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点的系数

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点的系数

admin2018-08-22  35
问题 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1 500点，每点的系数为300元，A、B、C三只股票相对于该指数期货标的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑(     )6月到期的股指期货合约。
选项 A、卖出8张
B、买入8张
C、卖出12张
D、买入12张
答案B
解析 目前行情看涨，该机构应买入股指期货锁住成本。股票组合的β系数=1／3×(1．5+1．3+0．8)=1．2，买入期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=3 000 000／(1 500×300)×1．2=8(张)。
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