CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42’7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为( )美分/蒲式耳。

admin2018-01-08  42

问题 CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42’7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为(    )美分/蒲式耳。

选项 A、28.5
B、1 4.375
C、22.375
D、14.625

答案B

解析 玉米期货合约的价格为478’2=478+2×1/4=478.5(美分)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为42’7=42+7×1/8=42.875(分)(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478.5—450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875—28.5=14.375(美分/蒲式耳)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zoD7777K
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)