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CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为( )美分／蒲式耳。
CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为( )美分／蒲式耳。
admin
2018-01-08
51
问题
CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为( )美分／蒲式耳。
选项
A、28．5
B、1 4．375
C、22．375
D、14．625
答案
B
解析
玉米期货合约的价格为478’2=478+2×1／4=478．5(美分)(注意：玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳)。看涨期权的权利金为42’7=42+7×1／8=42．875(分)(注意：玉米期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478．5—450=28．5(美分／蒲式耳)，时间价值=42．875—28．5=14．375(美分／蒲式耳)。
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