2. 考研
  3. 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 3个月的远期汇率。

设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求： 3个月的远期汇率。

admin2019-05-09  34
问题 设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD2．012 5—2．013 5，3个月掉期率为30～50点，求：
3个月的远期汇率。
选项
答案3个月的远期汇率为： GDB1=USD(2．012 5+0．003 0)～(2．013 5+0．005 0)=USD2．015 0－2．018 5
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9aba777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)