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A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,日元多头70,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,德国马克空头100,分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为( )。
A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,日元多头70,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,德国马克空头100,分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为( )。
admin
2018-03-27
50
问题
A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,日元多头70,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,德国马克空头100,分别计算A银行持有的外汇的累积总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法下的净多头头寸为( )。
选项
A、1 300,60,680
B、680,-60,680
C、1 300,60,620
D、680,-60,620
答案
A
解析
累计总敞口头寸为:180+430+70+390+130+100=1 300。
净总敞口头寸为:(180+430+70)一(390+130+100)=60。
短边法先计算出净多头头寸之和为:180+430+70=680,净空头头寸之和为:390+1 30+100=620,因勾前者绝对值较大,因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为680。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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