2. 考研
  3. B银行要求ROROC不低于20％，有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1％，违约损失率为36％。假设该银行设定的风险容忍度为3％，根据测算在3％的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6％，各项经营成本合计需要

B银行要求ROROC不低于20％，有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1％，违约损失率为36％。假设该银行设定的风险容忍度为3％，根据测算在3％的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6％，各项经营成本合计需要

admin2019-02-19  67
问题 B银行要求ROROC不低于20％，有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1％，违约损失率为36％。假设该银行设定的风险容忍度为3％，根据测算在3％的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6％，各项经营成本合计需要200万。请运用RAROC为该贷款定价。
选项
答案RAROC公式为： RAROC=[*] 设贷款年利率为x，根据题干可知，风险调整收益为 20000x－20000×3％－200－1％×36％×20000 经济成本为非预期损失2000万，代入RAROC公式可得x=6．36％。即该笔贷款的利率不能低于8．33％，否则满足不了对资本回报率的要求。
解析
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