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B银行要求ROROC不低于20%,有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1%,违约损失率为36%。假设该银行设定的风险容忍度为3%,根据测算在3%的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6%,各项经营成本合计需要
B银行要求ROROC不低于20%,有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1%,违约损失率为36%。假设该银行设定的风险容忍度为3%,根据测算在3%的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6%,各项经营成本合计需要
admin
2019-02-19
63
问题
B银行要求ROROC不低于20%,有一个客户提出一年期限的2亿房屋抵押贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为1%,违约损失率为36%。假设该银行设定的风险容忍度为3%,根据测算在3%的容忍度下的非预期损失为2000万。贷款资金成本为6%,各项经营成本合计需要200万。请运用RAROC为该贷款定价。
选项
答案
RAROC公式为: RAROC=[*] 设贷款年利率为x,根据题干可知,风险调整收益为 20000x-20000×3%-200-1%×36%×20000 经济成本为非预期损失2000万,代入RAROC公式可得x=6.36%。即该笔贷款的利率不能低于8.33%,否则满足不了对资本回报率的要求。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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