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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
admin
2016-06-17
44
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
选项
A、2%
B、4%
C、6%
D、8%
答案
A
解析
如果两种证券的相关系数为-1,
组合标准差=
=12%×50%-8%×50%=2%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9kEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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