构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为( )。

admin2016-06-17 42

问题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为( )。

选项 A、2％
B、4％
C、6％
D、8％

答案A

解析如果两种证券的相关系数为-1，
组合标准差=

=12％×50％-8％×50％=2％。

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财务成本管理

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