某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%:乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为1

admin2017-03-09  43

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%:乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

选项

答案甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数,说明甲的投资风险大于乙的投资风险。 =20000×30%×[(1000+3000+6000)/2000-(1000+2000)/20000]=2100(万元) 或2012年公司需增加的营运资金=[(1000+3000+6000)-(1000+2000)]×30%=2100(万元)。

解析
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