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美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率
美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率
admin
2015-07-29
56
问题
美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率7%;美国年存款利率4.5%,年贷款利率6.5%。要求:计算分析公司可供选择的套期保值方案:
假设在货币市场套期保值中,借款所得的资金有两种投资选择:投放于美元货币市场或投资于公司自己的一般性经营,什么情况下应采用货币市场套期保值方法?
选项
答案
美国年存款利率4.5%,年贷款利率6.5%,该公司一般性经营的年收益率为12%,若将借得的资金投放于美元货币市场,3个月后资金价值为:3152.41×(1+[*])=3203.64(万美元);若投资于一般性经营,则资金价值为:3152.41×(1+3%)=3246.98(万美元)。因此,无论何种情况,都应采取货币市场套期保值方案。
解析
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