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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )。
admin
2009-10-26
55
问题
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )。
选项
A、资产组合X的业绩较好
B、资产组合Y的业绩较好
C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
答案
C
解析
夏普指标为:
,其中r
p
和r
f
为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关,而与收益率和收益率标准差有关,而两个资产组合具有相同的收益率和标准差,所以两个资产组合的业绩一样好。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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