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简述2009年7月8日至9日通过的新资本协议三大支柱。[南京航空航天大学20ll金融硕士]

admin2022-07-21  46
问题 简述2009年7月8日至9日通过的新资本协议三大支柱。[南京航空航天大学20ll金融硕士]
选项
答案新资本协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。 (1)最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点，该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中关于资本定义和8％的最低资本比率没有变化，对于风险加权资产计算，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。对于信用风险，巴塞尔委员会允许银行在计算信用风险的资本要求时，在下述两种方法中任选一种。第一种是将现有方法进行适当修改，并将其作为大多数银行计算信用风险资本要求的标准方法。第二种是内部评级方法，主要适用于那些业务复杂程度较高的银行，但银行采用其内部评级系统的前提，是必须征得银行监管当局的明确同意。对于市场风险，该协议特别规定了明确的资本标准；并突出强调了利率风险，认为那些利率风险大大高于平均水平的银行，应考虑到利率风险难以量化的特征，需相应提高其资本数量。对于操作风险，《新巴塞尔资本协议》规定了基本指标法、标准法和高级计量法三种可选方法。 (2)监管部门的监督检查能确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，从而判断其面临的风险状况，并评估其资本充足情况。 (3)市场约束的核心是信息披露，市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在市场纪律的应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。
解析
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