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有A,B两公司各欲借入5 000万美元,期限均为5年,两公司借款条件如下: (1)在借款条件方面,哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势? (2)若A,B两公司希望通过利率互换,并均等分享利率互换所带来的收益,则该笔互换如何进行?
有A,B两公司各欲借入5 000万美元,期限均为5年,两公司借款条件如下: (1)在借款条件方面,哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势? (2)若A,B两公司希望通过利率互换,并均等分享利率互换所带来的收益,则该笔互换如何进行?
admin
2018-11-12
52
问题
有A,B两公司各欲借入5 000万美元,期限均为5年,两公司借款条件如下:
(1)在借款条件方面,哪家公司在浮动利率市场上具有相对优势?
(2)若A,B两公司希望通过利率互换,并均等分享利率互换所带来的收益,则该笔互换如何进行?
(3)通过该利率互换A公司在5年内,共可节约多少利息费用?(上海财经大学2012真题)
选项
答案
(1)A公司在固定利率市场上的优势为1.2%,在浮动利率市场上的优势为0.7%。因此B公司在浮动利率市场上具有相对优势。 (2)两家公司如果执行利率互换可以获得1.2一0.7=0.5个百分点的收益,平分收益的话,两家公司各获得0.25个百分点。因此A公司借固定利率10%的资金,以10.95%的利率借给B公司;B公司以LIBOR+1%的浮动利率借入资金,同时以LIBOR+1%的浮动利率借给A公司,两家公司均可获利。 (3)A公司在5年内可以节省的利息费用:5×0.25%×5 000=62.5万美元
解析
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金融硕士(金融学综合)
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