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在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
admin
2010-08-27
29
问题
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
选项
A、VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VAR的定义中,有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p,任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、p为金融资产在持有期t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
B
解析
两个参数:持有期和置信水平,由定义可判断VAR的两个参数。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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