例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注:表中的数字是相互关联的) 根据案例三,回答下列题目: 根据表中其他信息可以得出⑦的值,即X股票的标准差为(  )。

admin2009-11-26  23

问题 例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注:表中的数字是相互关联的)

根据案例三,回答下列题目:
根据表中其他信息可以得出⑦的值,即X股票的标准差为(  )。

选项 A、0.15
B、0.2
C、0.25
D、0.4

答案B

解析 β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差),即:1.3=0.65×(X股票标准差/001),进而可得:X股票标准差=0.2。
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