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在Black—Scholes期权定价公式中,若给定其他参数,那么,随着到期期限的增加,下列说法正确的是( )。
在Black—Scholes期权定价公式中,若给定其他参数,那么,随着到期期限的增加,下列说法正确的是( )。
admin
2016-09-19
42
问题
在Black—Scholes期权定价公式中,若给定其他参数,那么,随着到期期限的增加,下列说法正确的是( )。
选项
A、看涨期权的价格上涨,而看跌期权价格下跌
B、看涨期权的价格下跌,而看跌期权价格上涨
C、看涨期权和看跌期权价格都上涨
D、看涨期权和看跌期权价格都下跌
答案
C
解析
这题可以从另一个角度来看,因B-S公式求的是欧式期权的价格,并且由看涨看跌期权平价公式得到看涨看跌期权的变化方向相同,当到期期限增加,由于期权标的资产的价值的不确定性越大,则欧式期权的持有者(多头方)获得利益的可能性越大,因此对于欧式期权来说,期权的到期期限越长,期权的价值越高。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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