以下哪个久期最长?( )

admin2019-01-08 38

问题以下哪个久期最长?( )

选项 A、8年期10％息票利率
B、8年期零息票利率
C、10年期零息票利率
D、10年期10％息票利率

答案D

解析根据久期的计算公式Dur=

可知，债券久期具有以下特点：
(1)零息票债券的久期等于它的到期时间，付息债券的久期小于它的到期时间；
(2)到期时间不变时，债券的久期随息票利率的降低而延长；
(3)当息票利率不变时，债券的久期通常随债券到期时间的增长而增长。故选D。

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金融硕士（金融学综合）

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