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财经
下列关于久期的说法,正确的有( )。
下列关于久期的说法,正确的有( )。
admin
2017-06-26
57
问题
下列关于久期的说法,正确的有( )。
选项
A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C、久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D、当市场利率变化时,一般固定收益产品的久期越长,价格变动幅度越大
E、利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
答案
A,B,D,E
解析
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。A、B项说法正确。久期的数学公式为dP/dy=-D×P/(1+y),其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反,C选项说法错误。当市场利率变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大,D项说法正确。对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整,E项说法正确。故本题选ABDE。
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风险管理
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