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假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司,而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.78%到3.82%之间,不考虑储存成本和交割成本,期货合约价格的理论最小值为( )美元。
假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司,而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.78%到3.82%之间,不考虑储存成本和交割成本,期货合约价格的理论最小值为( )美元。
admin
2009-11-26
60
问题
假定目前黄金的现货价格为325美元/盎司,而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.78%到3.82%之间,不考虑储存成本和交割成本,期货合约价格的理论最小值为( )美元。
选项
A、325.5
B、326.2
C、327.6
D、328.04
答案
D
解析
不考虑储存成本和交割成本,黄金的远期价格=现货价格×exp(无风险利率×合约期限),所以远期价格下限=325×exp(3.78%×90/365)=328.04(美元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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