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刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3—4所示。 根据案例,回答以下问题。[2014年5月真题] 根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为_______,其中_
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3—4所示。 根据案例,回答以下问题。[2014年5月真题] 根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为_______,其中_
admin
2016-06-14
21
问题
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3—4所示。
根据案例,回答以下问题。[2014年5月真题]
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为_______,其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。( )
选项
A、3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B、5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C、0.3333%,5.9412%,2.0680%:D基金
D、0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
答案
B
解析
特雷纳指数的计算公式:T
p
=(E
p
-r
p
)β
p
。A基金:T
p
=(13.71%-6.64%)/1.19=5.9412%;B基金:T
p
=(6.94%-6.64%)/0.90=0.3333%;C基金:T
p
=(8.77%-6.64%)/1.03=2.068%;因为A基金的T
p
最大,所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ar0r777K
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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