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已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: 假设投资者将全部资金按照60%和40%的比
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: 假设投资者将全部资金按照60%和40%的比
admin
2019-04-11
71
问题
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求:
假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
选项
答案
组合的β系数=60%×1.33+40%×1.83=1.53。 组合的风险收益率=1.53×(10%一4%)=9.18%。 组合的必要收益率=4%+9.18%=13.18%。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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