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  3. 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 假设投资者将全部资金按照60％和40％的比

已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 假设投资者将全部资金按照60％和40％的比

admin2019-04-11  39
问题 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
假设投资者将全部资金按照60％和40％的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
选项
答案组合的β系数=60%×1．33+40％×1．83=1．53。 组合的风险收益率=1．53×(10％一4％)=9．18％。 组合的必要收益率=4％+9．18%=13．18％。
解析
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