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A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
admin
2022-08-19
61
问题
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
选项
A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案
A,B,C
解析
由于本题的前提是有效边界与机会集重合,说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合,即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集,也就是说在机会集上没有向左凸出的部分,而A的标准差低于B,因此,最小方差组合是全部投资于A证券,即选项A的说法正确。投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数,因为B的期望报酬率高于A,所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券,即选项B正确。因为机会集曲线没有向左凸出的部分,所以,两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱,选项C的说法正确。因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券,期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券,所以选项D的说法错误。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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