首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
admin
2019-02-19
74
问题
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收益率。
选项
答案
(1)根据股票A和B的数据可以求出无风险收益率r
f
和市场组合收益率r
M
。 [*] 计算可得r
f
=6%,r
M
=10%。 (2)投资组合的贝塔值等于被组合各项资产贝塔系数的加权平均数,则: β
p
=[*]≈1.13 (3)根据CAPM公式,可求得投资组合的期望收益率: r
p
=r
f
+β
p
×(r
M
-r
f
)=6%+4%×1.13=10.52%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BAba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简述市场分割假说的基本内容。
简述可贷资金理论的基本内容。
最能表达或说明利率和期限关系的收益率曲线形状的理论是()。
举例说明“逆向选择”和“道德风险”问题是如何产生产生的?应如何解决?
为什么说资金的直接融通和间接融通是相辅相成、相互促进的?
假定市场需求为P=55-2Q,市场只有一个厂商,其成本函数为C=100-5Q+Q2。(2009年中山大学80l经济学)求厂商的最优产量、利润以及对应的消费者剩余。
竞争市场中单个企业生产函数为Y=AKαL1-α,其中,A=BKγ,Kγ是市场中总资本的外部性,为常数,B、K、L的增长率分别为gB、gK、gL。求增长率之间的关系。(2008年北京大学国家发展研究院经济学理论)
垄断厂商实行价格歧视的条件及价格歧视的类型是什么?(2013年中南大学商学院965西方经济学)
假设Luke只喜欢吃用两片奶酪(C)配三片面包(B)的三明治。(2010年北京大学国家发展研究院经济学理论)求Luke的支出方程。
请回答下列问题:(2016年南开大学832经济学基础)(1)根据凯恩斯理论,从需求的角度分析我国经济增长率下滑的原因。(2)根据经济增长理论,从供给的角度分析我国经济增长率下滑的原因。(3)结合(1)(2)问,你认为政府应该怎
随机试题
β-内酰胺类抗生素的作用机制是()
应用砷化合物可能导致中毒的根本原因是
地西泮
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程发生施工生产安全事故后,应由()向当地安全生产监督管理部门报告。
相对于需求拉动型创新模式,技术推动型创新模式的特征是()。
下列关于村民会议的说法中,正确的是()
词语如同一面镜子,客观地呈现世界,也呈现出语言的使用者对世界的认知。面对世界______的变化,新语汇也如雨后春笋般萌生。从“限行”到“限购”,从“蚁族”到“高富帅”,这些语言长河最前端的浪花,或是______,消失在生活的沙滩中;或是______,进入长
关于中国共产党历史上的重要会议,下列说法不正确的是:
编码系统在学习中是如何形成的?
下面关于主关键字段叙述错误的是()。
最新回复
(
0
)