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A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
admin
2019-02-19
79
问题
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收益率。
选项
答案
(1)根据股票A和B的数据可以求出无风险收益率r
f
和市场组合收益率r
M
。 [*] 计算可得r
f
=6%,r
M
=10%。 (2)投资组合的贝塔值等于被组合各项资产贝塔系数的加权平均数,则: β
p
=[*]≈1.13 (3)根据CAPM公式,可求得投资组合的期望收益率: r
p
=r
f
+β
p
×(r
M
-r
f
)=6%+4%×1.13=10.52%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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