首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收
admin
2019-02-19
60
问题
A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收益率。
选项
答案
(1)根据股票A和B的数据可以求出无风险收益率r
f
和市场组合收益率r
M
。 [*] 计算可得r
f
=6%,r
M
=10%。 (2)投资组合的贝塔值等于被组合各项资产贝塔系数的加权平均数,则: β
p
=[*]≈1.13 (3)根据CAPM公式,可求得投资组合的期望收益率: r
p
=r
f
+β
p
×(r
M
-r
f
)=6%+4%×1.13=10.52%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BAba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
为什么说中央银行的资产业务规模会影响其货币供应量?
弗里德曼的货币需求函数非常强调()对货币需求的重要影响作用。(2007年金融联考)
商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展阐述风险管埋思想的主要演化轨迹。
请比较远期和期货有哪些区别?
市场上对一垄断厂商商品的需求为,其中p为商品的价格。厂商的边际成本不变,为每单位1美元。则为了实现利润最大化,每单位商品的定价应该为()。(2014年上海财经大学801经济学)
某厂商的平均收益曲线从水平线变为向右下方倾斜的曲线,这说明()。(2009年中山大学801经济学)
两个人初始财富为ωi,需要同时决定向公共项目贡献c,剩下部分用于私人消费。参与者i的效用函数为ui=vi(c1+c2)+ωi-ci,i=1,2。(2011年上海财经大学801经济学)如果两个人同时决定贡献量,请找出纯策略纳什均衡,并计算纳什均衡下的公共
在通货膨胀治理政策中,结构性调整政策主要是针对()。
风尚投资是一家私募基金公司,欲投资一家专门从事自动包装业务的企业,尚德企业就是这一领域的优质公司,这家公司无负债,其β值为1.5。已知当前国债的到期收益率为4%。沪深300指数为10%。为了更准确地对这个企业进行估值,风尚投资欲找一家同行业的公司作为参照以
风尚投资是一家私募基金公司,欲投资一家专门从事自动包装业务的企业,尚德企业就是这一领域的优质公司,这家公司无负债,其β值为1.5。已知当前国债的到期收益率为4%。沪深300指数为10%。为了更准确地对这个企业进行估值,风尚投资欲找一家同行业的公司作为参照以
随机试题
A、Whetherthepracticeshouldbeallowedtocontinueinfuture.B、Whetherthereshouldbeaminimumagelimitforexecution.C、W
A.碘酊B.过氧乙酸C.戊二醛D.漂白粉E.乙醇胃镜的消毒可采用
治疗温热病邪入血分,发斑,神昏,壮热。宜选用
某公司某项目(以下简称工程),总投资为768万元,其中设备投资为370万元,土建及其他投资为398万元。公司于2001年9月27日办理了该工程的《村镇规划选址意见书》,2002年2月8日开始办理土地审批手续。2001年11月,公司将工程发包给自称是挂靠某建
2015年1月1日,某地方政府拟采购A物资。在实施招标采购过程中,甲公司向该地方政府提供的生产资质为去年非法取得。在采购执行过程中,由于其他原因,该地方政府对该采购事项予以废标。要求:根据上述资料,回答下列问题。该地方政府的预算应由()批准。
下列选项中,关于商业银行从事理财产品销售活动的说法,正确的是()。
某小学六(3)班是全校有名的乱班,上课纪律混乱,打架成风。班上有一名“在野学生领袖”,喜好《水浒》人物,爱打抱不平,常常“为朋友两肋插刀”。打架时,只要他一挥手,其他人就蜂拥而上。班上正气不能抬头,班干部显得软弱无力,一全班同学的学习成绩逐步下降。如何
foodsecurity
Areyoufacingasituationthatlooksimpossibletofix? In1969,thepollutionwasterriblealongtheCuyahogaRivernearC
EuropeanimmigrantstoColonialAmericabroughtwiththemtheirculture,traditionsandphilosophyabouteducation.Manyof【S1】_
最新回复
(
0
)