A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收

admin2019-02-19  36

问题 A、B、C三只股票的投资组合,在A股票上投资40万元,在B股票上投资30万元,在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1.2,期望收益率为10.8%;B股票贝塔系数为0.9,期望收益率为9.6%;C股票贝塔系数为1.3。若股票定价皆正确,求此组合的期望收益率。

选项

答案(1)根据股票A和B的数据可以求出无风险收益率rf和市场组合收益率rM。 [*] 计算可得rf=6%,rM=10%。 (2)投资组合的贝塔值等于被组合各项资产贝塔系数的加权平均数,则: βp=[*]≈1.13 (3)根据CAPM公式,可求得投资组合的期望收益率: rp=rfp×(rM-rf)=6%+4%×1.13=10.52%

解析
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