下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。

admin2022-06-20  27

问题 下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有(          )。

选项 A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

答案A,B,C,D

解析 在相关系数等于1的情况下,组合不能分散风险,此时,组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数;只要相关系数小于1,组合就能分散风险,此时,组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数,所以,选项ACD的表述正确;当相关系数为-1时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除,这样的组合能够最大程度地降低风险,所以选项B的表述正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BRD0777K
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)