下列关于资本资产定价模型中β系数的说法中，正确的有( )。

admin2018-12-29 40

问题下列关于资本资产定价模型中β系数的说法中，正确的有( )。

选项 A、β系数不可能为负数
B、某股票β值的大小反映了该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关性及其程度
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险

答案B，D

解析某证券的β系数=该证券与市场组合的相关系数×该证券的标准差／市场组合的标准差，由于相关系数可能为负数，所以β系数也可能为负数，选项A的说法不正确。由于投资组合的β系数等于单项资产β系数的加权平均数，所以其取值介于组合中单项证券β系数的最大值和最小值之间，选项C的说法不正确。

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财务成本管理

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