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假设4月1日现货指数为1 500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
假设4月1日现货指数为1 500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
admin
2018-08-22
7
问题
假设4月1日现货指数为1 500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
选项
A、若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1 515点
B、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会
C、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
答案
A,B,D
解析
根据期货理论价值公式:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)/365;(1)如果不考虑交易成本,将数据代入得:期货理论价格=1 500+1 500×(5%一1%)×90/365=1515(点);(2)如果考虑交易成本,相应的无套利区间为:{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一TC,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+TC},TC为交易成本,将数据代入得:(1 500,1 530),因此在1 500点以下会有反向套利机会,而在1 530点以上才存在正向套利机会。
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