M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

admin2015-07-30 80

问题 M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

选项

答案当相关系数为1时，则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。当两者的相关系数为一l时，有最小方差的投资组合为： VAR=0．16²×r²+0．252×(1一r)²+2×r×(1一r)×0．16×0．25 当方差最小时取到r=0．6此时有VAR=0，存在无风险收益。 [*] 此时的有效投资组合为AN。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Beoa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

请问什么是利率的期限结构，并比较几个利率期限结构理论。

弧弹性系数对曲线型需求曲线的点弹性系数的估计在下列哪种情况发生时将得到改善?()。

假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。(1)如果国库券利率为6%，期货价格是多少?(2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少?(3)如果利率为8%，且合约期限是三年呢?(4)简述期货交易和

一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是()

以下有关资本市场线理论中的市场组合的叙述不正确的是()。

套汇是外汇市场上的主要交易之一，其性质是()。

在其他条件不变的情况下，债券的流动性与债券的到期收益率和内在价值之间()。

试运用信息不对称相关理论分析存款保险制度所带来的道德风险问题。

下列()的情况下，一国应当保持较高的外汇储备水平。

1976年，国际货币基金组织国际货币制度委员会在牙买加首都金斯敦召开会议，并达成_________。(南开大学2000)

下列行文方式，能够提高效率的有（）

以下均可出现语颤减弱，除了(　　)

下列热力管网系统可能有供水管的有()。

甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由丙公司提供融资租赁。由于塔吊存在质量问题，吊装的物品坠落并砸伤行人丁，甲公司被迫停产修理。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有()。

为提高社会管理科学化水平，全国各地积极出台加强和创新社会管理的措施，下列措施中不属于创新社会管理的是()。

B超：超声波：诊断

按层次次序将一棵有n个结点的完全二叉树的所有结点从1到n编号，当i≤(n-1)／2时，编号i的结点的右子女的编号是（）。

设有如下通用过程：PublicFunctionFun(xStrAsString)AsStringDimtStrAsString．strLAsIntegertStr="strL=Len(xStr)i=1DoWhilei

M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

请问什么是利率的期限结构，并比较几个利率期限结构理论。

弧弹性系数对曲线型需求曲线的点弹性系数的估计在下列哪种情况发生时将得到改善?()。

假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货一年后到期。(1)如果国库券利率为6%，期货价格是多少?(2)如果合约期限是三年，期货价格又是多少?(3)如果利率为8%，且合约期限是三年呢?(4)简述期货交易和

一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是()

以下有关资本市场线理论中的市场组合的叙述不正确的是()。

套汇是外汇市场上的主要交易之一，其性质是()。

在其他条件不变的情况下，债券的流动性与债券的到期收益率和内在价值之间()。

试运用信息不对称相关理论分析存款保险制度所带来的道德风险问题。

下列()的情况下，一国应当保持较高的外汇储备水平。

1976年，国际货币基金组织国际货币制度委员会在牙买加首都金斯敦召开会议，并达成_________。(南开大学2000)

下列行文方式，能够提高效率的有（）

以下均可出现语颤减弱，除了( )

下列热力管网系统可能有供水管的有()。

甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由丙公司提供融资租赁。由于塔吊存在质量问题，吊装的物品坠落并砸伤行人丁，甲公司被迫停产修理。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有()。

为提高社会管理科学化水平，全国各地积极出台加强和创新社会管理的措施，下列措施中不属于创新社会管理的是()。

B超：超声波：诊断

按层次次序将一棵有n个结点的完全二叉树的所有结点从1到n编号，当i≤(n-1)／2时，编号i的结点的右子女的编号是（）。

设有如下通用过程：PublicFunctionFun(xStrAsString)AsStringDimtStrAsString．strLAsIntegertStr="strL=Len(xStr)i=1DoWhilei

以下均可出现语颤减弱，除了(　　)