首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。
admin
2015-07-30
74
问题
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。
选项
答案
当相关系数为1时,则有 [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关系数为一l时,有最小方差的投资组合为: VAR=0.16
2
×r
2
+0.252×(1一r)
2
+2×r×(1一r)×0.16×0.25 当方差最小时取到r=0.6此时有VAR=0,存在无风险收益。 [*] 此时的有效投资组合为AN。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Beoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
当实际总支出为3万亿元,充分就业时计划的总支出水平为3.5万亿元时,紧缩性缺口为()。
如果某银行处于利率敏感性资金正缺口状态,当市场利率发生何种变化时,银行的收益会增加?()
封闭式基金通常以相对于净资产价格的()价格发行,以相对于净资产价格的()价格交易。
第四市场(以美国为例)是指()。
被人们称为中央银行的银行是()。
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
如果所得税率既定不变,政府预算为平衡性的,那么增加自主性投资在其他条件不变时会增加均衡的收入水平,并且使政府预算()。
当国民收入在乘数和加速数的作用下趋于下降时,其减少将受到下述哪项因素而放慢?()
特里芬难题的经济学含义是什么?
随机试题
A.痫证B.眩晕C.厥证D.中风突然昏仆,并伴有口眼歪斜、偏瘫等症,神昏时间较长,苏醒后有偏瘫、口眼歪斜及失语等后遗症。此为
华支睾吸虫病的感染是由于吞入了
信息安全控制计划属于()风险。
盘亏的存货,按规定手续报经批准后,可能冲减营业外支出。 ( )
信用证开立的基础是买卖合同,又是开证行对受益人的有条件的付款承诺,所以,当信用证条款与买卖合同规定不一致时,受益人可以()。
证券公司应重点防范分支机构传播虚假信息、误导投资者及无资格执业。( )
任何危机事件的发生和发展过程均可表现为顺序发展的()四个阶段。
西方文化中的什么观念使得那么多年轻女性陷入一种自我惩罚又危及生命的自我挨饿状况,或导致危险而又频繁的泻出行为呢?
下面程序的输出结果为()。#includevoidmain(){intx;int&y=x;//变量引用y=99;cout
功夫(Kungfu)是一种典型的中国传统文化,它是一项既活动肌肉又活动大脑的运动。同时,功夫不仅是一项体育运动,也是一种艺术形式。它被用来治病和自卫,而且是一种综合性的人体文化。功夫历史悠久,在中国非常流行。肢体动作只是功夫的外部表现(external
最新回复
(
0
)