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4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为( )。[2010年3月真题]
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为( )。[2010年3月真题]
admin
2019-02-28
42
问题
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为( )。[2010年3月真题]
选项
A、1412.08点
B、1 406.17点
C、1406.00点
D、1424.50点
答案
A
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=s(t)+s(t)×(r-d)×(T-t)/365=s(t)[1+(r-d)×(T一t)/365]=1400×[1+(5%-1.5%)×90÷365]=1412.08(点)。其中:£为时间变量;T代表交割时间;T-t就是£时刻至交割时的时间长度;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格 (以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。
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