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某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元。
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元。
admin
2015-05-10
26
问题
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元。
选项
A、6
B、6.89
C、13.11
D、14
答案
D
解析
根据平价定理:看涨期权价格C一看跌期权价格P=标的资产价格S一执行价格现值PV(X)。所以看跌期权的价格P=一20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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