根据下面材料,回答下列题目: 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成,具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。 投资组合的所有风险为(  )。

admin2009-11-26  21

问题 根据下面材料,回答下列题目:
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成,具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。

投资组合的所有风险为(  )。

选项 A、0.0276
B、0.1245
C、0.1528
D、0.1764

答案D

解析 投资组合的所有风险=因素风险+非因素风险=0.17+0.0064=0.1764。
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