关于β系数，下列说法不正确的是(　　)。

admin2009-02-19 66

问题关于β系数，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B、某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C、某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

答案D

解析单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

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中级财务管理

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