2. 考研
  3. 假定无风险报酬率(K(RF)等于10%，市场投资组合报酬率(KM)等于15%，而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2，问： (1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少? (2)如果KRF由10%上涨到13%，而证券市场线的斜率不变，则对KM与K

假定无风险报酬率(K(RF)等于10%，市场投资组合报酬率(KM)等于15%，而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2，问： (1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少? (2)如果KRF由10%上涨到13%，而证券市场线的斜率不变，则对KM与K

admin2010-04-29  83
问题 假定无风险报酬率(K(RF)等于10%，市场投资组合报酬率(KM)等于15%，而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2，问：
   (1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少?
   (2)如果KRF由10%上涨到13%，而证券市场线的斜率不变，则对KM与KA各会产生什么影响?
   (3)若KRF仍为10%，但KM由15%下降为13%，则对KA会产生何种影响?
选项
答案(1)该股票必要收益率=10%+1.2×(15%-10%)=16% (2)由于斜率不变，此时KM=13%/1×5%=18% 此时KA=13%+1.2×5%=19% (3)此时KA=10%/1.2×(13%-10%)=13.6%
解析
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