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假定无风险报酬率(K(RF)等于10%,市场投资组合报酬率(KM)等于15%,而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2,问: (1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少? (2)如果KRF由10%上涨到13%,而证券市场线的斜率不变,则对KM与K
假定无风险报酬率(K(RF)等于10%,市场投资组合报酬率(KM)等于15%,而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2,问: (1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少? (2)如果KRF由10%上涨到13%,而证券市场线的斜率不变,则对KM与K
admin
2010-04-29
60
问题
假定无风险报酬率(K(
RF
)等于10%,市场投资组合报酬率(K
M
)等于15%,而股票A的贝他系数(β
A
)等于是1.2,问:
(1)股票A的必要报酬率(K
A
)应该是多少?
(2)如果K
RF
由10%上涨到13%,而证券市场线的斜率不变,则对K
M
与K
A
各会产生什么影响?
(3)若K
RF
仍为10%,但K
M
由15%下降为13%,则对K
A
会产生何种影响?
选项
答案
(1)该股票必要收益率=10%+1.2×(15%-10%)=16% (2)由于斜率不变,此时K
M
=13%/1×5%=18% 此时K
A
=13%+1.2×5%=19% (3)此时K
A
=10%/1.2×(13%-10%)=13.6%
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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