根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2018-03-28 30

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

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风险管理

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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为()亿元。根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。

某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。()

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。

如图18—1所示，有8个半径为1厘米的小圆，用他们的圆周的一部分连成一个花瓣图形(阴影部分)，图中黑点是这些圆的圆心，则花瓣图形的面积为()平方厘米。

Weareatyourservice.Don’t________toturntousifyouhaveanyproblems.

患者，男，8岁，恶寒发热1天后，头面红肿掀痛，咽痛，口渴舌燥，舌红苔黄，脉浮数。治宜选用

患者有接触性阴道出血。检查宫颈重糜，要排除宫颈癌，首选何种检查：

国家统一的会计制度是指国务院财政部门制定的关于（　　）的制度。

你和同事共同完成一项工作，领导只表扬了你，同事对你有意见，疏远了你，你怎么办?

Whileradiobroadcastingwasstill【C1】itsearlystagethewonderoftelevisionwas【C2】beingdeveloped.Thefirst

A、Onsuppliestheybroughtwiththem.B、Onsuppliessenttothembyrescueteams.C、Onsuppliesleftatthemilitarybase.D、Not

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

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利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为()亿元。根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。

某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。()

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。

如图18—1所示，有8个半径为1厘米的小圆，用他们的圆周的一部分连成一个花瓣图形(阴影部分)，图中黑点是这些圆的圆心，则花瓣图形的面积为()平方厘米。

Weareatyourservice.Don’t________toturntousifyouhaveanyproblems.

患者，男，8岁，恶寒发热1天后，头面红肿掀痛，咽痛，口渴舌燥，舌红苔黄，脉浮数。治宜选用

患者有接触性阴道出血。检查宫颈重糜，要排除宫颈癌，首选何种检查：

国家统一的会计制度是指国务院财政部门制定的关于（ ）的制度。

你和同事共同完成一项工作，领导只表扬了你，同事对你有意见，疏远了你，你怎么办?

Whileradiobroadcastingwasstill【C1】______itsearlystagethewonderoftelevisionwas【C2】______beingdeveloped.Thefirst

A、Onsuppliestheybroughtwiththem.B、Onsuppliessenttothembyrescueteams.C、Onsuppliesleftatthemilitarybase.D、Not

国家统一的会计制度是指国务院财政部门制定的关于（　　）的制度。

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