2. 考研
  3. 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖

假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖

admin2019-11-30  28
问题 假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的期望收益是多少?
选项
答案E(R)=100×(2％+1×Rm)一100×(一2％+`×Rm)=4万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CNIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)