首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖
admin
2019-11-30
64
问题
假设单因素APT模型成立,经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1.0,个股的非系统性风险(标准差)为30%。如果证券分析师研究了20种股票,结果发现一半股票的阿尔法值为2%,另一半为一2%。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合,同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的期望收益是多少?
选项
答案
E(R)=100×(2%+1×R
m
)一100×(一2%+`×R
m
)=4万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CNIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简答成本加和法、收益现值法和市盈率法的特征。
最佳资本结构应该是()的最低点。
权益报酬率(ROE)能够表示成三个比率的乘积,是哪三个?
目前,我国实施的人民币汇率制度是()。
创新型企业是指拥有很多知识产权、创新项目的企业。它们的负债比例与传统行业相比()。
在无税收的MM定理中,如果公司负债,那么由于股东仅享有剩余索取权,其收益的波动性要大于无负债公司,所以负债公司的股东所要求回报率更高。()
假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是ES/ξ=1.25,假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。假设国际交易成本为零,不考虑资产风险和流动性的差异,根据无抛补的利率平价理论,那么一年期的远期汇率是多
下列观点哪个属于流动性偏好理论?()
某公司正在评估一项额外股利和股票回购,每种情况都将花费5000美元。目前盈余是每股0.95美元,每股价格40美元。公司有200股发行在外。不考虑税收和其他市场不完美因素。(1)从对每股价格和股东财富的影响角度来评价这两个备选方案。(2)
随机试题
要求快硬早强的混凝土工程,应优先选用的常用水泥是()。
和戎诏下十五年。
在房地产调查方法中,问卷调查法是介于()之间的一种方法。
干旱地区移植胸径300mm的落叶乔木,其后期管理措施中错误的有()。
心理健康教育对象应以________的学生为主。
关于某市城市总体规划的批复国函[2013]78号《关于上报某市城市总体规划(2007—2020)的请示》收悉。现批复如下:一、同意修订后的《某市城市总体规划(2013—2020年)
有关数据显示,从2005年以来,广东高校毕业生自主创业的数量约占当年高校毕业生的1%~2%。以2008年为例,应届高校毕业生中选择自主创业的仅占1.2%。而在西方发达国家.这个数字为20%~30%。由此看来,西方发达国家的大学生更具有创业才能。以下哪一项正
Areyoualwayssureyouknowwhatpeoplemeanwhentheytrytodescribetheirfeelingstoyou?Weusebothwordsandgesturesto
ImaginationThedecayofsenseinmenwakingisnotthedecayofthemotionmadeinsense,butanobscuringofitinsuchman
HowtoTametheAngerMonsterThreefactorscausinganger•time —atwork: —longerworkinghours
最新回复
(
0
)