假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖

admin2019-11-30 39

问题假设单因素APT模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为1．0，个股的非系统性风险(标准差)为30％。如果证券分析师研究了20种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为2％，另一半为一2％。分析师买进100万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空100万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。
该组合的期望收益是多少?

选项

答案E(R)=100×(2％+1×R_m)一100×(一2％+`×R_m)=4万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CNIa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

杜邦财务分析体系的核心指标是()。

挑战者号坠毁与股市反应1986年1月28号美国东部标准时间上午11：39，美国航空航天飞机挑战者号发生爆炸，该事件涉及四家上市公司：航天飞机及其主发动机制造商——罗克韦尔国际公司(RockwellInternational)、航天飞机地面支持系

中国人民银行的资产负债表中，最主要的资产项目是()。

某公司债务为5．3万元，股票市值为73．1万元，公司为扩大生产将公司的资本结构调整后，负债权益比为25％。调整前的权益成本为12．6％，借款利率8％，所得税税率40％，求加权平均资本成本。

某上市公司A买了40万股中国工商银行的股票，每10股分红利2．617元，应该缴税()。

在计算公司WACC时，权重应基于公司的目标资本结构。()

中央银行对利率的控制能力强于对超额准备的控制。()

存款保险制度最早出现在()。

下列不属于布雷迪计划的内容是()。

下列不属于20世纪80年代拉美债务危机的原因是()

肺的气体交换依赖于()的协调配合

政府对社会经济活动进行宏观指导和调控的目的是为了保证社会经济能够健康、有序、持续发展，对工程项目进行管理的主要作用是()。

建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有()。

企业对境外经营财务报表进行折算时，资产负债表各项目均采用资产负债表日的即期汇率折算，利润表各项目均采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。()

根据企业所得税法律制度的规定，下列各项中，属于不征税收入的有()。

教育学成为一门独立学科的标志是诞生了夸美纽斯的()

1992年邓小平在南方谈话中提出了“发展才是硬道理”的著名论断，从社会主义本质要求的高度强调发展生产力的重要性。发展才是硬道理，是因为()

EventheSaudis—orrather,thesmallnumberofmenwhoactuallyruletheirtroubledcountry—aregivinggroundinthestrugglefo

AsthemerchantmanclassexpandedintheeighteenthcenturyNorth1.______.AmericanColonies,thesilversmithandthecoppersmi

______thestorm,theshipwouldhavereacheditsdestinationontime.