假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率,有70%的概率获得8%的收益率,而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是(  )。

admin2009-11-26  20

问题 假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率,有70%的概率获得8%的收益率,而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是(  )。

选项 A、4.20%
B、9.20%
C、14.20%
D、16%

答案A

解析 投资组合的预期收益率E(P)=30%×12%+70%×8%=9.2%;风险溢价=E(P)-Rf=9.2%-5%=4.2%。
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