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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％。 ( )

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％。 ( )

admin2015-08-16  32
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％。    (    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12％+8％)／2＝10％，如果两种证券的相关系数为－1，组合标准差＝
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