假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。[2006年11月真题]

admin2016-06-14  44

问题 假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为(    )。[2006年11月真题]

选项 A、10%
B、11%
C、12%
D、13%

答案B

解析 根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率=2%+1.5×(8%-2%)=11%。
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