甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则( )。

admin2019-06-08  25

问题 甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则(    )。

选项 A、该看涨期权的内在价值是0
B、该期权是虚值期权
C、该期权的时间溢价为9
D、该看涨期权的内在价值是一5

答案A,B

解析 对于看涨期权,如果标的资产的现行市价等于或低于执行价格时,立即执行不会给持有人带来净收入,持有人也不会去执行期权,所以该期权属于虚值期权,此时看涨期权的内在价值为0。时间溢价=期权价值一内在价值=4一0=4(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CvIc777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)