证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。

admin2018-05-07 46

问题证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。

选项 A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案B

解析该证券期望收益率=无风险收益率+该证券的β系数×(市场组合预期收益率﹣无风险收益率)=0．05+1．5×(0．12﹣0．05)=0．155，其大于证券的市场期望收益率0．12，说明该证券价格被高估。

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中级银行业专业人员职业资格

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